逻辑 · 因子 · 方法实验 · 失败样本

磐石湾
验证档案

产业逻辑、公司暴露和财务兑现已经成立，只等待分歧、回踩或更好的风险收益。

本轮升级结果

把“大小周期同向、巨量后支撑重塑、持仓立场偏差检查”接入执行与复核实验；正式因子权重不变。

当前 11 只；首页展示 3 只。

入池逻辑

  1. 从深潮核心池与A/B类产业链证据中抓取
  2. 优先财务兑现、客户认证、订单与利润暴露明确的中军
  3. 价格必须回到低吸区或完成突破回踩，拒绝高位追价

当前因子

  • 产业逻辑 22%
  • 财务兑现 30%
  • 链条证据 16%
  • 预期空间 8%
  • 趋势质量 10%
  • 执行位置 8%
  • 风险收益 6%

结构门控

  • L0 周线资格：通过=周线趋势未破、产业逻辑未证伪；否决=周线破位或逻辑熔断
  • L1 低吸位置：通过=回到计划区、MA18/20或结构支撑附近；否决=越过不追线
  • L2 承接质量：通过=缩量回踩、放量不破、重新站上VWAP；否决=放量跌破支撑
  • L3 触发动作：通过=分歧后重新主动或突破回踩确认；否决=只因单一K线抢跑

技术方法实验

应用不等于加分；回测不通过就淘汰。

已进入回测队列 · 样本 2/30 · 正式权重0

多周期资格与执行分离

磐石湾与新月潮使用：周线与中期结构决定研究资格，日线只负责入场和退出触发；两套失效条件独立记录。

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
继续累计独立样本，当前 2/30；每次日末复核假阳性、未来5/20日收益和最大不利波动。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。
已进入回测队列 · 样本 2/30 · 正式权重0

量价支撑与收复确认

三池执行门控：异常放量后先观察成本区；关键位失守先降级，只有缩量回踩或连续收复并获得成交确认时恢复资格。

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
继续累计独立样本，当前 2/30；每次日末复核假阳性、未来5/20日收益和最大不利波动。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。
已进入回测队列 · 样本 3/30 · 正式权重0

板块状态与候选分层

四池共用的状态层：按趋势、相对强度、板块宽度、地位与回撤承接分层，并为各层绑定观察、试错或回避动作。

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
继续累计独立样本，当前 3/30；每次日末复核假阳性、未来5/20日收益和最大不利波动。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。
已进入回测队列 · 样本 2/30 · 正式权重0

拥挤与连续反弹风险复核

磐石湾与风暴眼风险层使用：连续反弹后检查成交、换手、板块宽度、炸板和后排掉队，只降低追价等级，不主观猜顶。

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
继续累计独立样本，当前 2/30；每次日末复核假阳性、未来5/20日收益和最大不利波动。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。
已用于复核纪律 · 样本 1/30 · 正式权重0

持仓立场偏差检查

复核纪律立即使用：入池时固定三条失效条件，买入后不得因成本或持仓立场改写。

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
立即用于复核纪律，同时累计触发与延迟损失样本。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。
已进入回测队列 · 样本 1/30 · 正式权重0

拥挤盈利错配与风格切换门控

先按可计算规则进入候选或风险检查，不直接改变正式因子；当前实验规则：待补充

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
继续累计独立样本，当前 1/30；每次日末复核假阳性、未来5/20日收益和最大不利波动。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。
已进入回测队列 · 样本 1/30 · 正式权重0

渠道壁垒与Token工厂转型验证

先按可计算规则进入候选或风险检查，不直接改变正式因子；当前实验规则：待补充

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
继续累计独立样本，当前 1/30；每次日末复核假阳性、未来5/20日收益和最大不利波动。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。
已进入回测队列 · 样本 1/30 · 正式权重0

系统工程替代路径证据链

先按可计算规则进入候选或风险检查，不直接改变正式因子；当前实验规则：待补充

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
继续累计独立样本，当前 1/30；每次日末复核假阳性、未来5/20日收益和最大不利波动。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。
已进入回测队列 · 样本 1/30 · 正式权重0

Token效率与硬件毛利均值回归

先按可计算规则进入候选或风险检查，不直接改变正式因子；当前实验规则：待补充

日末与候选判断一起记录；周度汇总失败样本；满30样本后滚动样本外验证。
继续累计独立样本，当前 1/30；每次日末复核假阳性、未来5/20日收益和最大不利波动。
最近复核：已与本日候选和失败记录联动复核；没有完成信号适配或未来窗口时不虚增回测样本。

跟踪节奏

intraday：只监测价格失效、板块退潮和异常放量；daily：复核板块强弱、低吸区、量价承接与风险收益；weekly：复核产业逻辑、相对强度和持仓集中度；fundamental：按财报、订单、客户验证等季度里程碑复核；逻辑未坏可长期跟踪

这里保留实施细节和验证账，不在决策首页堆开发过程。